Fractal Adaptive Moving Average Amibroker

MetaTrader 5 - Indicateurs Fractal Adaptative Moving Average (FrAMA) - indicateur pour MetaTrader 5 Fractal Adaptive Moving Indicateur technique moyen (FRAMA) a été développé par John Ehlers. Cet indicateur est construit sur la base de l'algorithme de la moyenne mobile exponentielle. Dans lequel le facteur de lissage est calculé sur la base de la dimension fractale actuelle de la série de prix. L'avantage de FRAMA est la possibilité de suivre de forts mouvements de tendance et de ralentir suffisamment au moment de la consolidation des prix. Tous les types d'analyse utilisés pour les moyennes mobiles peuvent être appliqués à cet indicateur. FRAMA (i) - valeur actuelle de FRAMA Prix (i) - prix courant FRAMA (i) - FRAMA (i) -1) - valeur précédente de FRAMA A (i) - facteur de courant de lissage exponentiel. Le facteur de lissage exponentiel est calculé selon la formule suivante: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) - dimension fractale courante EXP () - fonction mathématique de l'exposant. La dimension fractale d'une droite est égale à un. On voit à partir de la formule que si D 1, alors A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Ainsi, si le prix change en ligne droite, le lissage exponentiel n'est pas utilisé car dans ce cas la formule Ressemble à ceci: FRAMA (i) 1 Prix (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Prix (i) Ie L'indicateur suit exactement le prix. La dimension fractale d'un plan est égale à deux. D'après la formule nous obtenons que si D 2, alors le facteur de lissage A EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01. Une valeur si petite du facteur de lissage exponentiel est obtenue à des moments où le prix fait un fort mouvement à dents de scie. Un tel ralentissement fort correspond à une moyenne mobile simple d'environ 200 périodes. Formule de dimension fractale: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Elle est calculée en fonction de la formule additionnelle: N (Longueur, i) (I) - valeur minimale courante pour les périodes de longueur (i) - valeur minimale courante pour les périodes de longueur Les valeurs N1, N2 et N3 sont respectivement égales à: N1 (i) N (Longueur, i) N2 (i) I) N3 (i) N (2 Longueur, i) Moyenne mobile adaptative Fractal L'indicateur technique de moyenne mobile adaptative de fractale (FRAMA) a été développé par John Ehlers. Cet indicateur est construit sur la base de l'algorithme de la moyenne mobile exponentielle. Dans lequel le facteur de lissage est calculé sur la base de la dimension fractale actuelle de la série de prix. L'avantage de FRAMA est la possibilité de suivre de forts mouvements de tendance et de ralentir suffisamment au moment de la consolidation des prix. Tous les types d'analyse utilisés pour les moyennes mobiles peuvent être appliqués à cet indicateur. Vous pouvez tester les signaux commerciaux de cet indicateur en créant un Expert Advisor dans MQL5 Wizard. FRAME (i) FRAMA (i) FRAMA (i-1) FRAMA i) valeur courante de FRAMA i) prix actuel FRAMA (i-1) valeur antérieure de FRAMA FRAMA A (i) facteur de courant de lissage exponentiel. Le facteur de lissage exponentiel est calculé selon la formule suivante: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) dimension fractale actuelle EXP () fonction mathématique de l'exposant. La dimension fractale d'une droite est égale à un. On voit à partir de la formule que si D 1, alors A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Ainsi, si le prix change en ligne droite, le lissage exponentiel n'est pas utilisé car dans ce cas la formule ressemble à ça. FRAMA (i) 1 Prix (i) (1 1) FRAMA (i1) Prix (i) I. e. L'indicateur suit exactement le prix. La dimension fractale d'un plan est égale à deux. D'après la formule nous obtenons que si D 2, alors le facteur de lissage A EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01. Une valeur si petite du facteur de lissage exponentiel est obtenue à des moments où le prix fait un fort mouvement à dents de scie. Un tel ralentissement fort correspond à une moyenne mobile simple d'environ 200 périodes. Formule de dimension fractale: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Elle est calculée en fonction de la formule additionnelle: N (Longueur, i) Les valeurs N1, N2 et N3 sont respectivement égales à: N2 (i) N (Longueur, i Longueur) N3 (i) N (2 Longueur, I) Octobre 2005 CONSEILS COMMERCIAUX Voici la sélection de mois de Traders Tips, apportée par les différents développeurs de logiciels d'analyse technique pour aider les lecteurs à mettre en œuvre plus facilement certaines des stratégies présentées dans cette et d'autres questions. Vous pouvez copier ces formules et ces programmes pour les utiliser facilement dans votre tableur ou votre logiciel d'analyse. Il suffit de sélectionner le texte souhaité en le mettant en surbrillance comme vous le feriez dans n'importe quel programme de traitement de texte, puis utilisez votre commande de clé standard pour la copie ou choisissez la copie dans le menu du navigateur. Le texte copié peut ensuite être collé dans une feuille de calcul ouverte ou un autre logiciel en sélectionnant un point d'insertion et en exécutant une commande coller. En basculant entre une fenêtre d'application et la page Web ouverte, les données peuvent être transférées facilement. TRADESTATION: Fractale Adaptive Moving Average L'article de John Ehlers dans ce numéro, Fractal Adaptive Moving Averages, présente déjà un certain code EasyLanguage pour une moyenne mobile adaptative. Cette moyenne mobile adaptative est basée sur les propriétés fractales d'une série de prix. Nous avons converti le code Ehlers pour cette moyenne mobile en une fonction EasyLanguage, afin qu'il puisse être appelé à partir de n'importe quel indicateur ou stratégie. Le nom des fonctions est AdaptMovAvgFractal. Nous avons également adapté une stratégie existante basée sur Bollinger Bands afin qu'elle appelle cette nouvelle fonction. La stratégie révisée de Bollinger Band est appelée FractalAMA Bands. Il appelle AdaptMovAvgFractal pour les calculs de variance et de bande. Ce code et cette fonction pourront être téléchargés depuis le Centre de support de TradeStation. Recherchez le fichier Frama. eld. Ehlers code original peut être trouvé dans le fichier. eld. --Mark Mills EasyLanguage Questions Forums TradeStation Securities, Inc. Une filiale de TradeStation Group, Inc. RETOUR METASTOCK: Fractal Adaptive Moving Average L'article de John Ehlers dans ce numéro, Fractal Adaptive Moving Averages, introduit un indicateur du même nom. Dans sa formule d'indicateur, il limite le nombre de périodes à un nombre pair. La formule dans MetaStock évite cette restriction en demandant le plus petit délai. Ce nombre est ensuite utilisé pour les deux calculs à demi-intervalle et est ensuite doublé pour le calcul d'intervalle complet. La formule de cet indicateur et les étapes pour l'inclure dans MetaStock sont présentées ici. Pour saisir cet indicateur dans MetaStock: --William Golson, Equis Equis international GO BACK AIQ EXPERT DESIGN STUDIO: Fractale Adaptive Moving Average Le code AIQ pour John Ehlers fractale moyenne mobile adaptative (FRAMA) est montré ici avec deux exemples de systèmes de négociation que nous Utilisé dans un backtest pour déterminer si le FRAMA est une amélioration sur une moyenne mobile exponentielle période fixe. Une valeur de N40 a été utilisée pour exécuter le test FRAMA. L'essai de la moyenne exponentielle a été effectué sur une période fixe de 40 jours. Les systèmes achètent lorsque le prix dépasse la moyenne mobile et se vendent lorsque le prix passe au-dessous de la moyenne mobile. Seul le côté long a été testé. La figure 1 montre une comparaison d'une FRAMA avec N40 à une moyenne mobile exponentielle de 40 jours. La FRAMA est plus sensible aux variations de prix que la moyenne mobile exponentielle. Les résultats des tests à rebours présentés dans la figure 2, qui ont été exécutés sur la liste des stocks du NASDAQ 100, montrent que la FRAMA représente une amélioration par rapport à la moyenne mobile exponentielle pour le système de négociation d'échantillons testé. FIGURE 1: TRADESTATION, QQQQ. Heres un échantillon de TradeStation diagramme de bar quotidien démontrant la fractale adaptatif moyenne mobile. Pour plus de clarté, la ligne d'indicateur FRAMA n'est pas affichée. FIGURE 2: STADE DE CONCEPTION D'EXPERT D'AIQ, FRAMA. Voici une comparaison de FRAMA avec N40 à une moyenne mobile exponentielle de 40 jours. La FRAMA semble être plus sensible aux variations de prix que la moyenne mobile exponentielle. FIGURE 3: STADE DE CONCEPTION D'EXPERT D'AIQ, RESULTATS DE RETOUR POUR FRAMA. Les résultats de backtest basés sur la liste des stocks de NASDAQ 100 montrent que la FRAMA est une amélioration par rapport à la moyenne mobile exponentielle pour cet échantillon de système commercial. Le code AIQ est affiché ici mais peut également être téléchargé depuis aiqsystemsSampC1.htm. WEALTH-LAB: Fractal Adaptive Moving Average Dans les mois qui suivent Traders Tips, nous présentons un système de suivi des tendances basé sur l'indicateur de la moyenne mobile adaptative fractale (FRAMA) présenté par John Ehlers dans son article de ce numéro. La mise en œuvre de Wealth-Labs de l'indicateur personnalisé FRAMA (qui fait maintenant partie de la bibliothèque de code Wealth-Lab) permet des entrées pour la période ainsi que la constante de la moyenne mobile exponentielle. Ici, nous utilisons la constante 4.6, comme Ehlers suggère. Le système utilise la FRAMA de 20 jours du cours de clôture et calcule également le taux de variation (ROC) des cinq derniers jours de FRAMA. Il attend alors une augmentation de plus de 0,5 (ROC 0,5) pour entrer le lendemain sur le marché. Il reste dans ce commerce jusqu'à ce que le ROC tombe au-dessous de zéro. Dans la figure 4, qui montre un exemple de commerce pour ExxonMobil, on peut voir que l'indicateur FRAMA est principalement plat dans les phases latérales alors qu'il est capable de détecter une tendance très tôt, capturant ainsi une grande partie de celle-ci. FIGURE 4: WEALTH-LAB, MOYENS MOBILES ADAPTATIFS DE FRACTAL. La série de prix ExxonMobil ainsi que sa FRAMA à 20 jours est tracée dans le volet inférieur. Le volet supérieur indique le taux de changement (ROC) de cinq jours de l'indicateur FRAMA. Pendant les phases latérales, l'indicateur FRAMA ne montre que peu de mouvement. Par conséquent, le ROC présente de faibles valeurs et seules quelques transactions se produisent. A fin janvier 2005, une forte tendance à la hausse commence, ce qui est détecté par la FRAMA. Le système est capable d'entrer plus tôt et capte la plupart de cette remontée. Pour cet article par John Ehlers, Fractal Adaptive Moving Averages, nous avons fourni le fichier de formule eSignal nommé Frama. efs. Le code est également affiché ici. L'étude a un paramètre pour la longueur, ou les périodes, pour l'étude qui peut être ajusté par l'option Études d'Édition du Tableau Avancé. Le nombre entré sera forcé à être le nombre pair le plus élevé suivant si un nombre impair est entré. Un exemple de graphique eSignal est montré à la figure 5. FIGURE 5: eSIGNAL, FRACTAL MOUVEMENT ADAPTATIF MOYEN. Ce graphique eSignal démontre la moyenne mobile adaptative fractale. Pour discuter de cette étude ou télécharger une copie complète de la formule, veuillez visiter le forum du forum de discussion de la bibliothèque Efs sous le lien des babillards à esignalcentral. Ce code de formule eSignal est également disponible pour la copie et le collage à partir du site Web COMMODITIES amp de STOCKS chez Traders. --Jason Keck eSignal, une division de Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignal RETOUR NEUROSHELL TRADER: Fractal Adaptive Moving Average La moyenne mobile adaptative fractale introduite par John Ehlers dans ce numéro peut être facilement implémentée dans NeuroShell Trader en combinant un Peu d'indicateurs NeuroShell Traders 800 et un indicateur personnalisé, qui est en soi une moyenne mobile adaptive générique très utile. Pour mettre en œuvre la moyenne mobile adaptative fractale, sélectionnez Nouveau indicateur. Dans le menu Insertion et utilisez l'Assistant Indicateur pour créer les indicateurs suivants: Les utilisateurs de NeuroShell Trader peuvent accéder à la section COMMODITÉS STOCKS du site Web de support technique gratuit de NeuroShell Trader pour télécharger des indicateurs personnalisés et un exemple de graphique (Figure 6). FIGURE 6: NEUROSHELL TRADER, FRAMA. Heres un échantillon NeuroShell Trader graphique démontrant la fractale adaptatif mobile moyen. Pour plus d'informations sur NeuroShell Trader, visitez NeuroShell. John Ehlers présente une nouvelle méthode de lissage adaptatif basée sur l'hypothèse que les prix du marché sont des fractales (Fractal Adaptive Moving Moyennes) . Le codage de la moyenne mobile adaptative fractale (FRAMA) est relativement simple dans le langage de formule AmiBroker (AFL). Grâce à ses puissantes fonctionnalités de traitement de réseau, FRAMA peut être implémenté dans AmiBroker sans boucles, ce qui le rend extrêmement rapide. Le code prêt à l'emploi est présenté dans la liste 1. À des fins de comparaison, le code trace également une moyenne mobile exponentielle standard de même longueur (figure 7). FIGURE 7: AMIBROKER, MOYENNE MOBILE ADAPTATIVE AU FRACTAL. Cette capture d'écran AmiBroker montre un tableau des prix de l'AAPL avec une FRAMA (ligne rouge) de 14 jours et une moyenne mobile exponentielle (ligne bleue) de même longueur. FRAMA suit des changements significatifs de prix plus rapidement, tout en maintenant la fluidité dans les zones de congestion. LISTE 1 FRAMA - Fractal Adaptive Moving Prix moyen (HL) 2 N Param (N, 16, 2, 40, 2) doit être pair N3 (HHV (High, N) - LLV , N2) LL LLV (Faible, N2) N1 (HH - LL) (N2) HH HHV (Ref (Haute, - N2), N2) (N2) Dimen IIf (N1 0 ET N2 0 ET N3 0, (log (N1N2) - log (N3)) log (2), Null) alpha exp (-4,6 (Dimen -1)) Alpha Min (Max (alpha, 0,01), 1) lié à 0,01. (Frama, FRAMA (N), colorRed, styleThick) Tracé (EMA (C, N) EMA (N), colorBlue) Tracé (C, Close, colorBlack, styleCandle) Version de la formule est disponible sur le site Web d'Amibroker. Le calcul de la moyenne mobile adaptative fractale (FRAMA) présenté dans l'article Fractal Adaptive Moving Moyennes de John Ehlers peut être implémenté en tant qu'indicateur NeoTicker. La liste 1 montre le code de l'indicateur de la moyenne mobile adaptative fractale, avec deux paramètres. Le premier paramètre est le prix, qui est un paramètre de formule qui utilise le calcul du prix moyen comme valeur par défaut. Le deuxième paramètre est N, qui est un paramètre entier avec 16 comme valeur par défaut. L'indicateur de la moyenne mobile adaptative fractale de NeoTicker trace une ligne qui relie le résultat du calcul d'une moyenne fractale pour chaque barre. Cet indicateur, comme tout autre indicateur, peut être utilisé dans un système de négociation, comme le montre le graphique de la figure 8, où un système de croisement est construit à l'aide de FRAMA. FIGURE 8: MOYENNE MOBILE ADAPTATIVE NEOTICKER, FRACTAL. Heres un échantillon NeoTicker graphique montrant un système de croisement construit en utilisant l'indicateur FRAMA. Une version téléchargeable de cet indicateur et de notre exemple de graphique sera disponible auprès du groupe d'utilisateurs de NeoTicker Yahoo. Dans son article Fractal Adaptive Moving Moyennes, John Ehlers décrit une moyenne mobile exponentielle basée sur la volatilité récente, en utilisant les dimensions fractales des prix récents pour établir un alpha. Cette fonction est également disponible sous forme de fichier téléchargeable sur le site Web TradingSolutions (tradingsolutions) dans la section Bibliothèque de solutions. Comme avec beaucoup d'indicateurs, cette fonction pourrait faire une bonne entrée aux prévisions de réseau de neurones. - Fractal Adaptive Moving Average L'article Fractal Adaptive Moving A moyennes par John Ehlers montre comment utiliser une approximation de dimension fractale pour faire une exponentielle exponentielle Moyenne mobile adaptative. Dans Financial Data Calculator (FDC), cela se fait plus facilement en utilisant trois macros: --Bill Rafter Mathematical Investment Decisions Inc. 856 857-9088, mathinvestdecisions RETOUR Tous droits réservés. Copy Copyright 2005, Analyse Technique, Inc.