Nifty Option Trading Calculator

Nifty Option Greeks Calculatrice: Live Excel Sheet Les gens qui pratiquent le trading d'options savent très bien comment l'importance 8216Option Greeks8217 sont. Selon Investopedia, les options de négociation sans une compréhension des Grecs 8211 les mesures de risque essentielles et les indicateurs de profitloss dans les stratégies d'options 8211 est synonyme de piloter un avion sans la capacité de lire les instruments. Les options grecques, indiquées par certains alphabets grecs, sont les paramètres qui déterminent comment le prix de l'option varie avec la variation des facteurs externes comme le temps, la volatilité et le cours de bourse sous-jacent. Ces Grecs sont calculés sur la base du modèle Black and Scholes, qui a été publié pour la première fois par Fisher Black et Myron Scholes (d'où le nom Black amp Scholes) en 1973. Dans ce post, we8217ll passer par un Nifty Option Greeks Calculator qui met à jour réel Et calculer les valeurs grecques pour tous les prix d'exercice des options Nifty Put et Call. Options Greeks definition Source de l'image: optionspedia. blogspot. in201210option-greeks. html Delta 8211 Mesure l'exposition du prix de l'option au mouvement du cours de l'action sous-jacent Gamma 8211 Mesure l'exposition de l'option delta au mouvement du cours de l'action sous-jacent Theta 8211 Mesure la Exposition du prix de l'option au passage du temps Vega 8211 Mesure l'exposition du prix de l'option aux variations de la volatilité du sous-jacent Rho 8211 Mesure l'exposition du prix de l'option aux variations du taux d'intérêt Nifty Option Grecs Calculatrice: Excel Aperçu de la feuille Nifty Option Greeks Calculator: Screenshot Comment utiliser cette feuille Excel Ci-dessous sont les étapes simples pour utiliser Nifty Option Greeks Calculator excel feuille. Il ya très peu d'intervention manuelle nécessaire pour cela. Étape 1: Téléchargez le fichier Excel à la fin de ce post. Étape 2: Ouvrez ce fichier Excel et assurez-vous que vous êtes connecté à Internet. Veuillez accepter s'il demande d'activer les macros et les connexions de données. Étape 3: Entrez les champs obligatoires, la date d'expiration, le taux d'intérêt sans risque et le rendement du dividende. Étape 4: Les valeurs grecques seraient automatiquement mises à jour. La feuille se rafraîchit toutes les cinq minutes. Lien de téléchargement pour Nifty Option Greeks Calculator S'il vous plaît voir le lien ci-dessous pour télécharger Nifty Option Greeks Calculator Excel feuille. Surtout tout est auto-explicatif, mais s'il vous plaît laissez-nous savoir si vous avez des questions. En outre, envoyez-nous vos commentaires sur la façon d'améliorer cette feuille. Post navigationOption trading est un moyen très gratifiant pour suralimenter vos retours Calculez les justes valeurs des options d'achat et des options de vente pour les options Nifty et un large éventail d'autres options d'indice et d'actions cotées à la bourse nationale en Inde Avec la SAMCO option Fair Value Calculator calculer La juste valeur des options d'achat et des options d'achat. Cet outil peut être utilisé par les opérateurs tout en négociant des options d'index (options Nifty) ou des stock options. Cela peut également être utilisé pour simuler les résultats des prix des options en cas de changement de facteurs ayant une incidence sur les prix des options d'achat et des options de vente telles que les variations de la volatilité ou des taux d'intérêt. Un Trader devrait choisir le sous-jacent, le prix du marché, le prix d'exercice, la date de transaction et d'expiration, le taux d'intérêt, la volatilité implicite et le type d'option, c'est-à-dire l'option d'achat ou l'option de vente. Théoriquement, l'acheteur d'une option d'achat a le DROIT d'ACHETER le sous-jacent à un prix prédéterminé. Les acheteurs d'options d'achat s'attendent à ce que le prix du sous-jacent soit apprécié. Les vendeurs d'une option d'achat ont l'obligation de livrer le sous-jacent et sont assujettis à un risque illimité en raison de laquelle l'écriture de vente d'options attire la marge. Théoriquement, les acheteurs d'options d'appel peuvent faire des profits illimités comme les stocks peuvent augmenter à n'importe quel niveau, tandis que les écrivains d'option d'appel de faire des bénéfices limités à la prime reçue par eux. L'acheteur d'une option de vente a le DROIT de VENDRE le sous-jacent à un prix prédéterminé. Les acheteurs d'options de vente s'attendent à ce que le prix du sous-jacent se déprécie. Les vendeurs d'une option de vente ont l'obligation de PRENDRE LIVRAISON du sous-jacent à un prix prédéterminé. L'écriture d'option de vente exige également que la marge soit payée par l'auteur de l'option. Théoriquement, l'acheteur de l'option Put peut faire un bénéfice limité au prix au comptant du sous-jacent moins la prime payée, par exemple, A Ltd est la négociation pour Rs.105, vous achetez un contrat de put de A avec le prix d'exercice 100, payant Rs .2 en prime. Cours de l'action de A tombe à zéro, vous faire un bénéfice de Rs.98 (Prix d'exercice moins prime payée, c'est-à-Rs.100-Rs.2). Le bénéfice du Vendeur des options de vente est limité à la prime reçue par elles. En Inde, les options sont réglées en trésorerie et non réglées par la livraison effective du sous-jacent. Pourquoi les options de négociation avec SAMCO Contrairement aux courtiers traditionnels qui facturent le courtage par lot acheté ou vendu, avec un courtier à escompte comme SAMCO, vous payez courtage sur le nombre par transaction Pour dire simplement, vous achetez 20 lots d'options d'appel sur le NIFTY dans un commande. Avec SAMCO, votre courtage sera Rs.20 pour toute la commande. Vous pouvez calculer vos économies avec la Calculatrice de courtage. Arrêter de payer Par courtier en lots Avertissement: Le Calculateur de prix des options de SAMCO est conçu uniquement à des fins de compréhension. Son intention est d'aider les opérateurs d'options à comprendre comment les prix des options se déplaceront en cas de situations différentes. Il aidera les utilisateurs à calculer les prix des options Nifty (calculateur d'options Nifty pour Nifty Option Trading) ou des options d'achat d'actions (Calculateur d'options d'achat d'actions pour le négoce d'options sur actions) et définira leurs stratégies en conséquence. Un utilisateur doit utiliser la sortie de cette calculatrice à ses propres risques et conséquences et SAMCO ne saurait en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation de cette calculatrice. SAMCO Securities Limited (anciennement connu sous le nom de Samruddhi Stock Brokers Limited): BSE: EQ, FO, CDS NSE: CM, FO, CDS N ° INZ000002535 Dépositaire Participant: CDSL. IN-DP-CDSL-443-2008. SAMCO Commodities Limited (anciennement Samruddhi Tradecom India Limited) Code FMC - MCX. MCXTCMCORP1326 NCDEX. NCDEXTMCORP1123 Attention Investisseurs: Empêchez les transactions non autorisées dans votre compte - Mettez à jour vos identifiants de numéro de téléphone mobile auprès de vos courtiers en valeurs et participants au dépôt. Recevez des informations de vos transactions directement à partir d'Exchange ou de dépôt sur votre mobileemail à la fin de la journée. Issu de l'intérêt des investisseurs KYC est un exercice de temps tout en traitant sur les marchés des valeurs mobilières - une fois que KYC est fait par l'intermédiaire d'un intermédiaire SEBI (courtier, DP, Fonds mutuel, etc), vous ne devez pas subir le même processus à nouveau lorsque vous approchez un autre intermédiaire . Pas besoin d'émettre des chèques par les investisseurs tout en souscrivant à l'introduction en bourse. Il suffit d'écrire le numéro de compte bancaire et de signer le formulaire de demande pour autoriser votre banque à effectuer le paiement en cas d'attribution. Pas de soucis pour le remboursement que l'argent reste dans le compte des investisseurs. Support Help DeskLe cadre Dans cette série en trois parties, nous avons introduit les Grecs option dans le premier post. Dans le deuxième poste, nous avons discuté de l'Application pratique des Grecs option en ce qui concerne le négoce d'options. Dans ce poste de conclusion, nous allons comprendre l'utilisation d'un calculateur d'option. Un calculateur d'option est un outil qui vous aide à calculer les Grecs, c'est-à-dire le delta, gamma, theta, vega et rho d'une option. Avec le calcul de l'option grecs, le calculateur d'options peut également être utilisé pour calculer le prix théorique d'une option (également appelée juste valeur d'une prime d'options) et la volatilité implicite du sous-jacent. Le calculateur d'options utilise une formule mathématique appelée la formule de tarification des options de Black-Scholes, aussi populairement appelée le modèle de tarification des options de Black-Scholes. C'est probablement le modèle d'évaluation le plus vénéré en économie, à tel point que ses éditeurs (Robert C. Metron et Myron Scholes) ont reçu un prix Nobel d'économie en 1997. En bref, le cadre du modèle de tarification fonctionne comme ceci: Modèle avec un tas d'entrées Les intrants incluent: Prix au comptant, Taux d'intérêt, Dividende, et le nombre de jours à l'expiration. Outre ces intrants obligatoires, nous entrons soit le prix de l'option, soit la volatilité implicite du sous-jacent, mais pas les deux. Le modèle de tarification réduit le calcul mathématique requis et donne un tas de sorties La sortie nous donne la valeur de l'option Grecs. Avec l'option des Grecs, nous obtenons également l'un des suivants: La volatilité implicite du sous-jacent, à condition qu'une des entrées est le prix de l'option ou La valeur théorique de la prime d'options, à condition que l'intrant est la volatilité implicite du sous - Ci-dessous donne le schéma d'une calculatrice d'options typique: Inspectez le côté entrée: Prix au comptant C'est le prix auquel le sous-jacent est le commerce. Notez, nous pouvons même remplacer le prix au comptant par le prix à terme. Nous utilisons le prix à terme lorsque le contrat d'option est fondé sur des contrats à terme standardisés. Habituellement, les options sur devises et, dans certains cas, sur devises sont basées sur des contrats à terme. Pour les contacts optionnels, utilisez toujours le prix au comptant. Taux d'intérêt Il s'agit du taux sans risque qui prévaut dans l'économie. À cette fin, utilisez le taux des bons du Trésor à 91 jours du RBI. En septembre 2014, le taux en vigueur est de 8,6038 par an. Dividende Il s'agit du dividende attendu par action dans le stock, à condition que le stock passe ex-dividende dans la période d'expiration. Par exemple, aujourd'hui, c'est Septembre 11 et vous souhaitez calculer l'option grecs pour le contrat d'option ICICI Bank. Supposons ICICI Bank va ex-dividende le 18 Septembre avec un dividende de Rs. 4. La date d'expiration pour la série de septembre est le 25 septembre. Dans cette situation vous devez donner une entrée de Rs. 4. Nombre de jours à expiration Il s'agit du nombre de jours calendaires restant à expiration. Volatilité C'est là qu'il devient un peu déroutant, alors je vous suggère de prêter une attention particulière. Comme mentionné précédemment, avec l'option grecs, vous pouvez utiliser le calculateur d'option pour calculer soit la volatilité implicite du sous-jacent ou le prix de l'option théorique, mais pas les deux à la fois Si vous souhaitez calculer le prix de l'option théorique comme l'un des produits souhaités , Alors la volatilité doit être l'une des entrées. Pour les contrats d'option Nifty, utilisez la valeur d'index VIX de l'Inde. Alternativement, si vous avez une vue sur la volatilité d'aujourd'hui à l'expiration, vous pouvez entrer cela aussi bien. Vous pouvez faire la même chose pour les stocks. Prix ​​d'option, également appelé valeur marchande réelle Si vous souhaitez calculer la volatilité implicite du sous-jacent, vous devez saisir des données réelles sur la valeur marchande. Les données réelles du marché est simplement le prix auquel l'option est la négociation sur le marché. Une fois que ces entrées sont alimentées au modèle Black-Scholes option de tarification, le modèle churns les mathématiques pour nous donner la sortie requise. La logique sur laquelle travaille le modèle de Black-Scholes est assez lourde impliquant des concepts de calcul stochastique. Pour une introduction rapide sur le fonctionnement d'un modèle Black-Scholes, je vous encourage à regarder cette vidéo. Nous obtenons les valeurs suivantes du côté de la production: Avec les Grecs, la production inclut soit la volatilité implicite du prix sous-jacent, soit le prix théorique de l'option. Calculateur d'option sur Zerodha Trader (ZT) Garder le cadre ci-dessus en perspective, explorons le Calculateur d'options sur Zerodha Trader (ZT). Pour appeler le calculateur d'options, cliquez sur Outils 8211gt Option Calculator comme indiqué ci-dessous. Ou vous pouvez simplement placer votre curseur sur un script d'option et utiliser la touche de raccourci ShiftO. Voici comment la calculatrice apparaît sur le terminal: La calculatrice peut être divisée en trois sections comme le montre l'image ci-dessous: La section supérieure en surbrillance en bleu est utilisée pour sélectionner le contrat d'option, c'est assez simple. La section gauche en rouge est le champ de saisie. Examinons cela. Nous commençons par choisir le prix sous-jacent ou le prix à terme. Id suggère que vous sélectionnez sous-jacent comme l'option par défaut. Une fois le sous-jacent sélectionné, vous devez saisir manuellement la valeur du sous-jacent dans le champ Prix au comptant (en roupies). Les deux champs suivants sont la valeur marchande réelle et la volatilité. À ce stade, vous devez décider ce que le calculateur d'option doit calculer pour vous. Si vous voulez calculer la juste valeur de la prime d'option appelée aussi le prix de l'option théorique, laissez le champ Valeur marchande réelle vide et passez à saisir les données de volatilité. Comme je l'ai mentionné précédemment, pour les options Nifty utiliser la valeur de l'indice VIX Inde pour le champ volatilité. Alternativement, si vous voulez calculer la volatilité du sous-jacent laissez la volatilité vide, mais assurez-vous d'entrer le prix de marché de l'option en valeur marchande réelle. Pour le taux d'intérêt, prenez les données de taux de T-facture de 91 jours du site Web RBI. Les dividendes (en roupies) seraient pour l'indice et la valeur réelle du dividende dans le cas d'un stock. En outre, au cas où les dividendes sont attendus dans l'expiration du contrat, assurez-vous d'entrer la date ex-dividende. Le dernier champ de saisie est le nombre de jours restant à expiration. Entrez le nombre total de jours calendrier ici. Notez que Zerodha Trader (ZT) a deux modèles basés sur lesquels les Grecs peuvent être calculés, à savoir Black-Scholes Pricing Model et un autre modèle appelé la Méthode Binomiale Cox-Ross-Rubinstein. La méthode binomiale est également populaire, cependant, Id défendre le modèle de Black-Scholes comme il est plus avancé et précis. Il convient de mentionner que la différence entre les valeurs de sortie entre les deux modèles n'est pas vraiment grande. Enfin, regardez la section inférieure du champ Sortie (mise en surbrillance en vert). En plus du bouton Calculer, vous avez deux options: Sélectionnez Volatilité si vous souhaitez que le calculateur d'options calcule la volatilité pour vous. Si vous souhaitez calculer le prix de l'option théorique, sélectionnez le Prix de l'option. Jetez un oeil à l'image ci-dessous avec toutes les données d'entrée chargées: Notez deux choses: Avec les Grecs, j'ai l'intention de calculer le prix de l'option (mis en évidence en bleu). La valeur marchande réelle est également laissée en blanc (mise en surbrillance en rouge). La valeur de volatilité de l'indice VIX de l'Inde a été prise en compte. Le champ du dividende est vide depuis que j'ai sélectionné l'option 8100 Nifty Call (option d'index), donc la valeur dans le champ date ex-dividende n'est pas pertinente. Une fois les valeurs d'entrée chargées, cliquez sur Calculer pour générer la sortie. L'image suivante montre la sortie: Le premier champ dans le champ de sortie est le prix d'option théorique (également appelé la juste valeur) de l'option d'achat et de vente. Le calculateur suggère que la juste valeur de 8100 option d'achat devrait être 81.14 et la juste valeur de 8100 option de vente est 71.35. Toutefois, la valeur de l'option d'achat telle qu'elle apparaît sur la chaîne d'options NSE est 83.85. La différence, bien que non significative, survient principalement en raison de facteurs tels que les hypothèses de volatilité erronées, le spread bid-ask, la liquidité, les frais de transaction et les impôts. Après le prix optionnel théorique, vous pouvez trouver les données sur les valeurs grecques. À compter d'aujourd'hui Nifty spot est 8085, et l'option ATM le plus proche est 8100. Comme nous l'avions discuté dans le post précédent, l'option ATM devrait avoir un delta d'environ 0,5. En fait, la calculatrice nous dit que le delta est de 0,525 pour l'option call et de -0,475 pour l'option put. Ceci est en ligne avec notre discussion sur le delta dans le post précédent. Suivant la valeur delta, on trouve d'autres valeurs grecques telles que Gamma, Theta, Vega et Rho. En outre, par défaut, la calculatrice calcule les Grecs de: Put option de la même grève, même expiration Un simple straddle long Option Calculatrice pour calculer la volatilité Utilisons maintenant le calculateur d'option pour calculer la volatilité du sous-jacent. Pour ce faire, je laisse le champ Volatilité vide (mis en surbrillance en bleu) et sélectionnez l'option Volatilité (mise en surbrillance en rouge). En outre, je saisis la valeur marchande réelle de l'option d'appel 8100 comme observé sur NSE, qui dans ce cas se trouve à 83.85 (voir l'image Citation NSE ci-dessus). Après avoir sélectionné ce clic calculer: Il s'avère que la volatilité de Nifty est de 12,96 par rapport à 12,5175 comme Inde VIX suggéré. Eh bien, la différence est inférieure à 50 points de base, cela devrait également expliquer pourquoi la calculatrice a calculé le prix de l'option théorique comme 81,14 par opposition à 83,84. En fait, au lieu de 12.5175 si nous donnons maintenant la volatilité entrée comme 12.96, nous obtiendrons le prix de l'option exacte. Voir l'image ci-dessous: Conclusion: Les calculateurs d'options sont principalement utilisés pour calculer l'option grecs, la volatilité du sous-jacent et le prix de l'option théorique. Parfois, de petites différences surviennent en raison de variations dans les hypothèses d'entrée. C'est pourquoi il est bon d'avoir de la place pour les erreurs de modélisation inévitables. Cependant, dans l'ensemble, les calculateurs d'options sont assez précis. Enfin, nous espérons que vous avez apprécié cette série en trois parties sur les Grecs d'option. Restez connecté, restez rentable. Ive été le commerce et l'investissement dans les marchés indiens depuis plus d'une décennie. Je crois fermement que le commerce n'est pas un cadeau que vous êtes né avec mais une compétence que vous pouvez développer au fil du temps. À Zerodha, Im impliqué dans Equity Research amp Education initiative. Je suis titulaire d'une maîtrise en gestion des risques de l'EDHEC Business School en France et d'un baccalauréat en ingénierie de l'université de Bangalore. 122 commentaires