Fundamentals of Futures and Options Markets, 9th Edition Description Pour les cours sur les dérivés, les options et les contrats à terme, l'ingénierie financière, les mathématiques financières et la gestion des risques. Une Introduction facilement compréhensible aux Futures et aux Marchés des Options Les fondamentaux des marchés à terme et des options couvrent une grande partie du même matériel que le titre acclamé de Hulls, Options, Futures et autres dérivés. Cependant, ce texte simplifie la langue pour un public moins sophistiqué mathématiquement. En supprimant complètement le calcul, le livre est adapté à tout diplôme ou cours de premier cycle en affaires, économie et autres facultés. La neuvième édition a une structure flexible qui peut être utilisé pour n'importe quelle longueur de cours. Les instructeurs peuvent choisir de couvrir seulement les 12 premiers chapitres, en terminant avec des arbres binomiaux, ou de couvrir les chapitres 13-25 dans une variété de séquences différentes. Chaque chapitre à partir de 18 ans peut être enseigné indépendamment comme unité propre. Peu importe comment vous choisissez de diviser le matériel, Fundamentals of Futures et Options Markets offre à un large public une introduction saine et facile à saisir dans les mathématiques financières. Édition (s) antérieure (s) Fundamentals of Futures and Options Markets, 8th Edition Matériel Ce qui est accessible aux débutants Le texte couvre le matériel de base dans les options de cascos, les contrats à terme et les autres dérivés d'une manière plus facile pour un plus grand auditoire. MISE À JOUR Le matériel rationalisé basé sur les tendances récentes du marché des dérivés rend le texte plus attrayant et logique. La tendance des marchés dérivés vers l'actualisation de l'IOS s'est poursuivie depuis la dernière édition et des changements ont été apportés aux sept premiers chapitres pour refléter cette tendance. L'actualisation du LIBOR n'est plus présentée comme un moyen de valoriser les instruments tels que les swaps et les contrats de taux à terme. Au lieu de cela, l'évaluation de ces instruments exige a) des taux à terme pour le taux utilisé pour calculer les paiements (habituellement le LIBOR); b) la courbe zéro sans coupon et sans risque utilisée pour l'actualisation (habituellement la courbe zéro d'OIS). L'information a été mise à jour de façon récente Les nouvelles réglementations concernant la compensation et le négoce des produits dérivés de gré à gré ont été élargies tout au long du texte. RÉVISÉ Le chapitre 7 sur les swaps a été considérablement retravaillé pour améliorer la présentation des documents et refléter le passage des marchés de dérivés à l'escompte d'OIS. MISE À JOUR L'analyse de l'impact du règlement quotidien lors de l'utilisation des contrats à terme de couverture a été élargie. Mise à jour Les détails sur le calcul et l'utilisation des lettres grecques sont inclus. MISE À JOUR La discussion sur la mesure de déficit attendue reflète son importance croissante sur le terrain. Caractéristiques pédagogiques Aider les élèves à comprendre et à conserver les concepts de base Les problèmes de fin de chapitre comprennent sept questions de quiz que les élèves peuvent utiliser pour tester leur compréhension des concepts clés. Les élèves peuvent vérifier leurs réponses à la fin du livre. Des questions de pratique apparaissent tout au long du texte pour améliorer la rétention des étudiants. Logiciel adapté aux besoins des étudiants NEW DerivaGem Fundamentals 4.0 comprend deux applications Excel, le Calculateur d'options et le Générateur d'applications. Le premier consiste en un logiciel facile à utiliser pour évaluer de nombreux dérivés discutés dans ce livre, et le second comprend un certain nombre de fonctions excel à partir desquelles les utilisateurs peuvent construire leurs propres applications. Nouvelle mise à jour de cette édition MISE À JOUR Le matériel rationalisé basé sur les tendances récentes du marché des dérivés rend le texte plus attrayant et logique. La tendance des marchés dérivés vers l'actualisation de l'IOS s'est poursuivie depuis la dernière édition et des changements ont été apportés aux sept premiers chapitres pour refléter cette tendance. L'actualisation du LIBOR n'est plus présentée comme un moyen de valoriser les instruments tels que les swaps et les contrats de taux à terme. Au lieu de cela, l'évaluation de ces instruments exige a) des taux à terme pour le taux utilisé pour calculer les paiements (habituellement le LIBOR); b) la courbe zéro sans coupon et sans risque utilisée pour l'actualisation (habituellement la courbe zéro d'OIS). Les informations ont été mises à jour Les nouvelles réglementations relatives à la compensation et au négoce de dérivés de gré à gré ont été étendues tout au long du texte. RÉVISÉ Le chapitre 7 sur les swaps a été considérablement retravaillé pour améliorer la présentation des documents et refléter le passage des marchés de dérivés à l'escompte d'OIS. MISE À JOUR L'analyse de l'impact du règlement quotidien lors de l'utilisation des contrats à terme de couverture a été élargie. Mise à jour Les détails sur le calcul et l'utilisation des lettres grecques sont inclus. MISE À JOUR La discussion sur la mesure de déficit attendue reflète son importance croissante sur le terrain. Logiciel adapté aux besoins des étudiants DerivaGem Fundamentals 4.0 comprend deux applications Excel, le Calculateur d'options et le Générateur d'applications. Le premier consiste en un logiciel facile à utiliser pour la valorisation de nombreux dérivés discutés dans ce livre, et le second comprend un certain nombre de fonctions excel à partir desquelles les utilisateurs peuvent construire leurs propres applications. RÉSINS RECOMMANDÉS SUR LES FUTURES, OPTIONS, TITRES, SWAPS ET DÉRIVÉS Voici une liste de livres recommandés. Ces livres sont disponibles à partir de livres AMAZON directement à partir de ce site. Si vous souhaitez acheter ou voir des critiques sur l'un de ces livres, cliquez simplement dessus. Dérivés. Une ressource complète pour les options, les contrats à terme, les swaps de taux d'intérêt et les titres hypothécaires par Fred D. Arditti Calcul financier. Introduction à la tarification dérivée par Martin Baxter, Andrew Rennie (Collaborateur) Tarification et gestion des options exotiques et hybrides (Irwin Library of Investment Finance) par Vineer Bhansali Options, Futures et Exotic Derivative. Théorie, Application et Pratique (Wiley Frontiers in Finance) de E. Briys (Sous la direction de), Mondher Bellalah, Mai Hou Mihn Essais de dérivés par Don M. Chance Introduction aux dérivés par Don M. Chance Exotic Options. The State of the Art de Les Clewlow (Sous la direction de), Chris Strickland (Sous la direction de), Mathematics of Derivative Securities de M. A. H. Dempster (Sous la direction de), S. R. Pliska (Sous la direction de) La nouvelle science de la gestion des risques (Wiley Series in Financial Engineering) par Kevin Dowd Dynamique de la tarification des actifs par Darrell Duffie Security Markets. Modèles stochastiques (théorie économique, économétrie et économie mathématique) par Darrell Duffie Investir en ligne. Le Guide complet des formules de tarification d'option (Wiley Investment Series) par Leroy Gross, Larry McMillan Le guide complet des formules de tarification des options Par Espen Gaarder Haug Théorie de la prise de décision financière (Études sur l'économie financière) par Jonathan E. Ingersoll Titres à revenu fixe et taux d'intérêt par Robert Jarrow, David C. Heath Modélisation des titres à revenu fixe et options de taux d'intérêt (McGraw-Hill Finance Guide Series ) Par Robert A. Jarrow Options et contrats à terme. Concepts, stratégies et applications par R. Stafford Johnson, Carmelo Giaccotto Valeur à risque. La nouvelle référence pour le contrôle du risque de marché par Philippe Jorion Méthodes de mathématiques financières (Applications des mathématiques, 39) par Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve Risques et responsabilités des instruments dérivés. Le guide complet pour une gestion efficace des dérivés et la prise de décision par Robert A. Klein (rédacteur en chef), Jess Lederman (Contributor) Les dérivés financiers par Robert W. Kolb Futures, options et swaps par Robert W. Kolb Frontiers in Derivatives. Atsuo Konishi (Sous la direction de), Ravi E. Dattatreya (Sous la direction de) The Handbook of Derivative Instruments. Recherche et analyse de portefeuilles, et applications de portefeuille par Atsuo Konishi (rédacteur), Ravi E. Dattatreya (éditeur) Stochastic Methods in Economics and Finance par A. G. Malliaris, William A. Brock Ingénierie financière. Un guide complet de l'innovation financière par John F. Marshall, Vipul Bansal Gestion de la Banque Capital. Allocation de capital et mesure du rendement par Chris Matten Produits dérivés de gré à gré. Robert C. McLillin McMillan sur les options par Lawrence G. McMillan Finances en temps continu par Robert C. Merton, Paul A. Samuelson (Designer) Méthodes de martingale dans la modélisation financière (applications de mathématiques, 36) par Marek Musiela, Marek Rutkowski Le manuel des options exotiques. Instruments, analyse et applications par Israel Nelken (rédacteur en chef de la comptabilité des dérivés par Raymond E. Perry (rédacteur en chef) Introduction à la finance mathématique Modèles discrets de temps par Stanley R. Pliska Securities Arbitrage par David E. Robbins Méthodes numériques en finance par LCG Rogers Éditeur), D. Talay (Sous la direction de) Évaluation des risques de crédit: nouvelles approches de la valeur à risque et d'autres paradigmes par Anthony Saunders (Préface) Derivatives Handbook, Gestion des risques et contrôle (Wiley Series in Financial Engineering), par Schwartz. , Robert E. Whaley Marchés à revenu fixe et leurs dérivés (enjeux actuels en matière de finance), Clifford W. Smith (Contributeur), Robert J. Schwartz Futures and Options. Par Suresh M. Sundaresan Dynamic Hedging Gestion des options vanillées et exotiques par Nassim Taleb AUTRES RECOMMANDATIONS PAR CATÉGORIE Ou chercher par vous-mêmeLe Guide Options Futures Apprenez l'échange d'options et profitez de toute condition de marché. Comprendre comment négocier le marché des options en utilisant la vaste gamme de stratégies d'options. Découvrez de nouvelles opportunités commerciales et les différentes façons de diversifier votre portefeuille de placements avec des contrats à terme sur matières premières et financiers. Pour vous aider dans votre chemin vers la compréhension du monde complexe des dérivés financiers. Nous offrons un avenir complet et des options de formation de l'éducation de négociation qui comprend des tutoriels détaillés, des conseils et des conseils ici au Guide des options. Options Stratégie Search Engine Profit graphiques sont des représentations visuelles des résultats possibles des stratégies d'options. Les bénéfices ou les pertes sont représentés graphiquement sur l'axe vertical tandis que le cours de l'action sous-jacent à la date d'expiration est représenté graphiquement sur l'axe horizontal. Principes de base de l'option: qu'est-ce que les options d'achat d'actions? Avant de commencer les options de négociation, vous devez savoir ce qu'est exactement une option de stock et de comprendre les deux types de base des contrats d'option - puts et appels. Apprenez comment ils fonctionnent et comment les échanger contre des profits. Lire la suite. Binary Option Basics: Quelles sont les options binaires et comment les commercialiser Trading d'options binaire gagne rapidement en popularité depuis leur introduction en 2008. Consultez notre guide complet sur les options binaires de négociation. Lire la suite. 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Tutoriel sur les options d'achat d'actions: Écriture permet d'acheter des actions Si vous êtes très optimiste sur un stock particulier à long terme et cherche à acheter le stock mais se sent qu'il est légèrement surévalué pour le moment, alors vous pouvez envisager d'écrire des options de vente sur Le stock comme un moyen de l'acquérir à un escompte. Lire la suite. Options sur les options d'achat d'actions: Appuyer sur les appels, pas sur les appels de marge Pour obtenir des rendements plus élevés sur le marché boursier, en plus de faire plus de devoirs sur les entreprises que vous souhaitez acheter, il est souvent nécessaire de prendre un risque plus élevé. Une façon la plus courante de le faire est d'acheter des actions sur la marge. Lire la suite. Tutoriel sur les options d'achat d'actions: Capture de dividendes à l'aide d'appels couverts Certains stocks paient des dividendes généreux chaque trimestre. Vous êtes admissible au dividende si vous détenez les actions avant la date ex-dividende. Lire la suite. Prêt à démarrer Trading Votre nouveau compte de trading est immédiatement financé par 5000 d'argent virtuel que vous pouvez utiliser pour tester vos stratégies de négociation en utilisant OptionHouses plateforme de trading virtuel sans risquer l'argent durement gagné. Une fois que vous commencez à négocier pour de vrai, vos premiers 100 métiers seront sans commission (assurez-vous de cliquer sur le lien ci-dessous et de citer le code promo 60FREE lors de l'inscription)
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