Réversion moyenne Qu'est-ce que la réversion moyenne? La réversion moyenne est la théorie suggérant que les prix et les rendements reviennent finalement vers la moyenne ou la moyenne. Cette moyenne peut être la moyenne historique du prix ou du rendement, ou une autre moyenne pertinente telle que la croissance de l'économie ou le rendement moyen d'une industrie. RUPTURE Réversion moyenne Cette théorie a conduit à de nombreuses stratégies d'investissement impliquant l'achat ou la vente de valeurs mobilières ou d'autres titres dont les performances récentes ont fortement différé de leurs moyennes historiques. Cependant, un changement dans les rendements pourrait être un signe que la société n'a plus les mêmes perspectives qu'elle a fait une fois, dans ce cas, il est moins probable que la réversion moyenne se produira. Les rendements et les prix en pourcentage ne sont pas les seules mesures considérées comme des taux d'intérêt moyens de rétrocession ou même le rapport prix-bénéfice d'une entreprise peut être soumis à ce phénomène. Une réversion implique le retour de n'importe quelle condition à un état précédent. Dans les cas de réversion moyenne, la pensée est que tout prix qui s'éloigne loin de la norme à long terme sera de retour, revenant à son état compris. La théorie est axée sur la réversion de seulement des changements relativement extrêmes, comme la croissance normale ou d'autres fluctuations sont une partie attendue du paradigme. La théorie de la réversion moyenne est utilisée dans le cadre d'une analyse statistique des conditions du marché et peut faire partie d'une stratégie commerciale globale. Il s'applique bien aux idées d'acheter bas et de vendre haut, en espérant identifier une activité anormale qui, théoriquement, revenir à un modèle normal. Le retour à un schéma normal n'est pas garanti, car un niveau inattendu élevé ou faible pourrait être une indication d'un changement de la norme. De tels événements pourraient inclure, mais ne sont pas limités à, les lancements de nouveaux produits ou les développements sur le côté positif, ou rappels et poursuites sur le côté négatif. Même avec des événements extrêmes, il est possible qu'une sécurité subira une réversion moyenne. Comme pour la plupart des activités du marché, il existe peu de garanties quant à la façon dont certains événements particuliers auront ou n'affecteront pas l'attrait général de certains titres. Trading de reversion moyen Le trading de reversion moyen vise à capitaliser sur des changements extrêmes dans la tarification d'un titre particulier, basée sur l'hypothèse qu'il reviendra à son état antérieur. Cette théorie peut être appliquée à la fois à l'achat et à la vente, car elle permet à un commerçant de tirer profit des hausses inattendues et économiser à l'occurrence d'un bas anormal. Moving Moyennes et moyennes inversion de la stratégie Moyennes mobiles (MA) sont parmi les indicateurs les plus populaires utilisés dans Commerce de forex. Toutefois, ils sont intrinsèquement un indicateur de retard et sont toujours derrière l'action des prix courants. Les commerçants utilisent souvent diverses tactiques pour tenter de contourner ce retard, mais dans 99 des cas, c'est comme essayer de retenir la mer. L'un des usages les plus courants des moyennes mobiles est d'utiliser le terme de courte durée MA crossover, et l'un des usages les plus souvent cités est la croix de mort soi-disant. Une croix de mort survient lorsque le MA à long terme traverse le MA à court terme. Dans le tableau suivant, un 50 MA (rouge) croisé et sur un 10 MA (bleu). La croix de mort la plus célèbre est la SampP500 200MA traversant la 50MA. Les traders ont attribué arbitrairement un sens fantastique à la croix parce qu'il a précédé deux des plus grandes pertes de marché dans l'histoire. Cependant, cela ne signifie pas qu'il le fera toujours. Après tout, le 1er juillet 2010 après avoir baissé de 209 points, la croix de mort s'est produite et le SampP a rapidement tiré vers le nord, gagnant 365 points. Puis, le 12 août 2011, il ya eu un autre décès à la baisse, et le prix est presque à nouveau aux niveaux associés à cette croix. Négocier tous les crossovers n'est pas nécessairement une bonne stratégie non plus. Par exemple, voici les résultats pour la négociation de chaque croisement pour la dernière année sur l'EURUSD avec spread de 2 points. C'est horrible. Il ne serait jamais logique de s'asseoir à travers une baisse de 2365 points juste pour revenir à 1485 points de perte. La précision de 31 serait probablement conduire la plupart des commerçants fou ainsi. Ensuite, il ya des variations au croisement simple, sucer comme l'empilement, les enveloppes et en utilisant des écarts-types. Toutefois, ceux-ci sont au-delà de la portée de cet article. La réversion moyenne est simplement un moyen d'exprimer l'idée que sur une période de temps donnée, le prix d'un instrument ou le rendement d'un investissement, retournera à une certaine valeur moyenne. La meilleure façon d'expliquer cela est de simplement montrer un graphique d'un prix de revenir à une moyenne et de nouveau. Pour le commerce réversion moyenne effectivement il ya quelques choses importantes à garder à l'esprit. Si vous êtes le commerce de la longue extension à partir de la ligne MA, vous êtes commerce de tendance contre. Cette stratégie n'est pas pour la lumière du cœur, et pas quelque chose de très nombreux commerçants faire lors de la première démarrage. L'utilisation la plus courante, est entrer dans les métiers avec la tendance sur les dos à la ligne MA. Quand j'utilise la stratégie, je vais utiliser une SMA 20 et une SMA 100 et le commerce dans le sens de la tendent lorsque le prix se déplace à la SMA court et utiliser la SMA longue comme l'arrêt. Cependant, je veillerai toujours à ce que le cycle des nouvelles appuie le commerce. Puisque c'est définitivement une stratégie de négociation de tendance, vous devez avoir le volume de votre côté. Utilisez MACD, RSI ou un autre indicateur pour déterminer si vous entrez à des positions étendues, ou non, puis entrer lorsque le prix se déplace de retour à la courte SMA. Les moyennes mobiles sont l'un des indicateurs les plus utilisés dans les études d'analyse technique. Ce qui a commencé avec la moyenne mobile simple, puis vers la moyenne mobile exponentielle a avec le passage du temps et l'avènement des logiciels programmés par ordinateur ont fait des techniciens d'expérimenter et de proposer de nouveaux types de calcul de données. DÉFINITION La réversion moyenne suggère que les prix des actifs finiront par s'inverser vers leur moyenne ou leur moyenne avant la reprise de la tendance ou l'inversion de tendance, il se peut que les prix retournent vers la moyenne ou se consolident pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il se rapproche de la moyenne, Il s'agit d'un processus sur lequel de nombreux systèmes de négociation sont basés sur l'endroit où l'action est prise lorsque la performance récente a différé de leurs moyennes historiques. MOYENS MOBILES MODERNES Les moyennes mobiles simples sont encore utilisées par beaucoup, mais avec le temps et l'exigence de mesurer les prix différemment fait place à de nouvelles pensées et de nouvelles moyennes. Dans cet article, je vais expliquer les nouvelles moyennes mobiles qui ont évolué avec le temps et le besoin. Une moyenne mobile est une ligne de courbure lisse qui fournit la confirmation visuelle de la tendance à plus long terme d'une moyenne, ils sont des indicateurs à la traîne où les moyennes mobiles les plus rapides sont hachées et les moyennes à plus long terme sont plus lisses, Diminuer le laps de temps que ces moyennes exponentielles modifiées ont été pensées. Ils sont utilisés pour fournir des signaux dans le croisement ou la détermination des tendances plus tôt que les autres moyennes mobiles. EMA (EMA) EMA EMA EMA EMA EMA (1). (Close - EMA (1)) N La période de lissage. Le graphique 1 présente un crossover moyen mobile, il montre clairement que TEMA donne le signal le plus tôt suivi de DEMA puis de moyenne mobile simple. Donc, le retard est réduit et nous pouvons entrer dans la tendance plus tôt. MOYEN MOUVEMENT DEPLACÉ (DispMA) Un DispMA est une moyenne mobile qui peut être ajustée vers l'avant ou vers l'arrière d'un intervalle de temps spécifique. Le déplacement de la moyenne mobile en arrière pour rester dans la tendance à long terme, il va créer un effet de retard de déplacement de la moyenne mobile pour faire une sortie en temps opportun lorsque la tendance de compteur se développe, il va créer un effet de premier plan. Le but de la DisMA est d'éviter les whipsaws soudaine qui viennent habituellement dans la tendance mûrie ou événements liés aux nouvelles, le déplacement causera moins de nombre de faux signaux. Les niveaux habituels de déplacement sont de 3 jours à 5 jours en avant ou en arrière. Il peut être utilisé pour trouver un support et des résistances ou comme un signal de croisement et aussi très utile dans les études cycliques. Le graphique 2 montre que la moyenne mobile plus longue placée en avant nous maintient dans la tendance alors que la moyenne mobile plus courte qui est placé en arrière nous aide à obtenir une sortie rapide. MOYENNE MOYENNE PONDÉRÉE (WMA) Permet de jeter un regard sur un autre type de moyenne mobile. Le but de WMA est de supprimer le retard et d'augmenter le facteur de sensibilité vers le prix. La moyenne mobile pondérée est la moyenne pondérée des derniers n prix, où la pondération diminue de 1 avec chaque prix précédent. (N - 1)) (n - 1) Pn - 1) (n - 2) Pn - 2) - WMA réagit plus rapidement aux variations de prix parce qu'elle accorde une plus grande importance aux récents mouvements de prix, ce qui montre que la tendance est plus rapide par rapport à la moyenne mobile simple. MOYENNE Cette moyenne mobile est parfois appelée Moyenne mobile de point final, elle est basée sur une régression linéaire, mais elle fait un pas en avant en estimant que ce qui serait arrivé si la droite de régression se poursuivait, ce qui rendrait plus réceptif aux tendances et repérer les tendances plus tôt Par rapport à d'autres moyennes mobiles. Utilisé principalement comme un signal de croisement avec lui-même ou avec une autre moyenne mobile ou peut être utilisé avec le prix se déplaçant au-dessus ou en dessous comme un signe d'achat ou de vente. Dans le graphique 3 nous tracer trois moyennes mobiles dans un graphique Les cercles rouges montrent la hausse des prix au-dessus de la moyenne montrant des changements dans la tendance ou le point final de la tendance vers le haut et vers le bas en aidant à sortir de la position ou de prendre le contraire Commerce. Les deux autres sont WMA (violet épais) et EMA (rouge pointillé), le calcul des deux moyennes est presque le même, mais en WMA plus de poids est donné au prix actuel de sorte qu'il montre que WMA est plus proche du prix par rapport à EMA WILDERS MOVING MOYEN Comme son nom l'indique, il a été créé par Welles Wilder, le grand technicien dont les travaux incluent l'indice de force relative (RSI), l'indice directionnel moyen (ADX). Sar parabolique et moyenne vraie gamme (ATR). Cela est parfois appelé comme la moyenne mobile modifiée le but est de lisser les mouvements de prix pour identifier les tendances des prix. (1-k) où k 1N, N Nombre de périodes La formule est semblable à EMA qui a 2 paramètres, une série chronologique et une période de retour en arrière et il retourne une ligne lisse. Prix restant et la fermeture au-dessus de la moyenne est appelée comme une tendance haussière et en dessous, comme une tendance baissière. Le graphique 4 montre deux moyennes selon le calcul de Wilders. La moyenne mobile plus longue peut être utilisée pour la détermination des tendances et plus courte pour la négociation pour l'achat à la baisse et la vente à la hausse. Crossover fournit des signaux commerciaux, mais avec un décalage. RISING EQUITY CRUVE Presque tout le monde utilise des moyennes mobiles dans les tendances des prix de négociation, ces nouvelles moyennes mobiles aideront les commerçants à saisir la tendance d'une meilleure façon et à construire un système plus fin de négociation pour mieux comprendre les tendances du marché.
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